构建本地期货OrderBook，新的event无法满足U <= lastUpdateId 且 u >= lastUpdateId

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根据币安的规则：Binance API 使用文档 我创建了自己的代码，逻辑如下：

  1. 订阅wss://fstream.binance.com/stream?streams=btcusdt@depth@500ms
  2. 获取到推送首批记录之后，全部写入数据库
  3. 继续获取新的推送，对比这次推送的event的pu值和已经写入数据库的上一批推送的currentLastUpdatID，完全匹配时继续对比 新event的 u值 和已经写入数据库的上一批推送的currentLastUpdatID，当U <= currentLastUpdatID <= u时，开始逐一交叉对比所有记录：新价格=0 则移除表中记录，否则更新或者插入数据库。
  4. 当这次推送的event的pu值和已经写入数据库的上一批推送的currentLastUpdatID无法匹配时，通过API获取1000个快照，对比快照的LastUpdatID 和数据库中记录的LastUpdateID，清除所有小于快照LastUpdateID的记录。
  5. 继续第3步，从websocket获取新的event，对比更新

但是按照以上的逻辑，我在第3步完全无法得到能满足条件：U <= currentLastUpdatID <= u 的event，请问：

  1. 上述步骤有什么问题？
  2. 币安的代码样例，虽然是现货：https://github.com/binance/binance-toolbox-python/blob/master/manage_local_order_book.py，但是对比现货的规则，发现代码完全没有实现 “ 1. 每一个新event的U应该恰好等于上一个event的u+1” 这个逻辑，代码样例和API规则到底哪个才是正确的？

谢谢！

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https://binance-docs.github.io/apidocs/futures/cn/#1654ad2dd2
请按照合约这里介绍的具体步骤实现。

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现货和期货不一样
现货是连续的可以用你那个不等式 期货是断开的要看pu

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是的，丢包是通过pu来判断，没错的，但是U <= LastUpdatID <= u 这个很难满足。基本上收到的message 都是 LastUpdatID < U < u

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期货不是按照你说的那个来的 他是给你pu，U-u
然后看pu是不是等于上一个u
你只需要看pu==上一个u
可以理解为一个链表

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你说得完全正确，但是现在这不是我的问题，问题是“ 1. 将深度快照中的内容更新到本地orderbook副本中，并从websocket接收到的第一个U <= lastUpdateId 且 u >= lastUpdateId 的event开始继续更新本地副本。"
这个条件无法满足。

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你从websocket一直获得推送,不要停的话就会是一个完整的链表(从U1-u1, U2-u2, U3-u3…)
在此同时去获得快照,如果你的快照比第一个链表的U小,再去重新获得快照,直到你获得一个快照的id>U1,然后把链表加到这个快照上去就行

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这个建议有意思，官方压根儿没提过，靠谱，感谢提醒！！